Dirk Ziegemeyer
von Dirk Ziegemeyer

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  • Basel III
  • LCR
  • NSFR
  • ABACUS/DaVinci

Rechtzeitig wollte sich ein weltweit tätiger Bankenkonzern fit machen für die Liquiditätsregeln des Basel-III-Rahmenwerks. In einer Vorstudie ließ man am deutschen Hauptsitz daher prüfen, ob und inwieweit die Standardsoftware ABACUS/DaVinci den Anforderungen genügen würde. Die Software hatte die Bank ins Auge gefasst, um die künftig geforderten Kennzahlen zu kalkulieren und zu melden.

Schon 2013 beginnt die Beobachtungsphase, in der Finanzinstitute an die Bankenaufsicht die beiden neuen Kennzahlen der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) melden müssen. Mit der LCR weist die Bank nach, dass sie unter Stress für 30 Tage ausreichend liquide ist; Vorgaben für die LCR sind ab 2015 verbindlich einzuhalten. Die NSFR, die die Refinanzierung auf Jahressicht abbildet, gilt ab 2018.

In der Vorstudie ließ die Bank die Eignung der Standardsoftware ABACUS/DaVinci prüfen. Außerdem ließ sie ermitteln, welche Anpassungen im Reporting notwendig sind, um die neuen Liquiditätsvorschriften mithilfe ABACUS/DaVinci kalkulieren und an die Bankenaufsicht melden zu können. Auf Grundlage der Basel-III-Vorstudie konnte die Bank frühzeitig die Anforderungen an die IT festlegen. Die Umsetzung der bankenaufsichtlichen Liquiditäts-Meldungen nach dem Basel-III-Regelwerk in dem Bankenkonzern und seinen weltweiten Niederlassungen und Tochtergesellschaften gelang dadurch mit komfortablem zeitlichen Vorlauf.